MT5のリアルティックバックテストのフォワードテストが違う結果になる理由を教えてください。
よくMT5のリアルティックは色々と情報があって精度が高い(違いを理解してませんが)と言われてますが、実際にフォワードテストの結果と比較すると何故か変わります。
これは、そもそもフォワードと全く同じになるバックテストというのは存在意義しないのでしょうか？使っているロジックはスイング系のナンピンマーチンです。取引数も少ないので誤差は少ないと思っていましたが、何故なんでしょう？
バックテストとフォワードで乖離が生じる原因はスリッページだとかティック数だとか色々あります。一方で乖離が生じにくいロジックやEAというのがあり、ローソク足確定のタイミングでエントリーや決済をするEAは比較的乖離が小さいとされています。
価格をブレイクした瞬間にエントリーするタイプのブレイクアウトや、朝スキャなどはエントリータイミングがティックのため乖離が大きくなりやすいです。特にブレイクはバックテストやデモでは勝てるのにリアル口座だとボロ負けということがよく起こります。
スイング系のナンピンマーチンだと大きな違いが出る可能性があるのが決済時のタイミングですね。ナンピンを積んだ後に指標で大きく動いた時に決済が入ると、複数ポジションを処理するタイミングで値動きが粗くなるのでスリッページや約定ラグでバックテストとフォワード結果が変わる可能性が高いです。バックテスト上は理論上のTPで決済されると思いますが、実際は発注が流れてから約定するまでにラグがあり、ポジション数が多いとそのそれぞれに遅延が起こるので乖離が生じると思います。
バックテストとフォワードテストが完璧に1pipsも寸分違わず合致するということはほぼないと思います。リアルティックでバックテストをしていたとしても、実際に売買を行う上では市場に流したりマーケットメイカーに飲まれたり、あるいは相対させられるかは分かりませんが別の要因が入ってくるためです。分かりやすいところであればスリッページですね。バックテストにおいてはスリッページは考慮されていません。
100円のりんごがあったとして売り切れの度に値段が上がるとします。バックテスト上のリアルティックでは数に限りはありませんので100円で購入できますが、リアルでは数に限りがあるので、例えばそれが1つしかない場合は3人が買い求めたら値上がったりんごしか買うことができません。
少し例えが適切ではない気もしますが、イメージはそんな感じかと思います。そうなるとバックテストの意味について疑問符が浮かぶと思いますが、バックテストはバックテストで重要です。バックテストは意味がないといって提示しないのは詐欺師の常套句です。
